基于APDFinformer模型的金融數(shù)據(jù)的多元時序預(yù)測

摘要： 最近，多元時間序列（Multivariate Time Series,MTS）預(yù)測逐漸走入人們的視野，特別是許多基于Transformer的模型已經(jīng)顯示出巨大的潛力，然而，現(xiàn)有的基于Transformer的模型主要關(guān)注跨時間依賴性的建模，往往忽略了不同變量之間的依賴性，但這對MTS預(yù)測至關(guān)重要.基于此，提出一種新型的多元時間序列預(yù)測模型APDFinformer，旨在應(yīng)對金融市場... （共10頁）