模糊環(huán)境下具有索賠相依的最優(yōu)再保險與投資策略

摘要： 研究了在模糊環(huán)境下保險公司的最優(yōu)再保險和投資策略問題.假設(shè)保險公司有兩類保險業(yè)務(wù),其中第一類保險業(yè)務(wù)具有索賠相依性,即歷史索賠會對未來索賠產(chǎn)生影響.保險人允許購買比例再保險,且其盈余可投資于無風(fēng)險資產(chǎn),價格過程由CEV模型描述的風(fēng)險資產(chǎn),違約債券和一個模糊資產(chǎn)組成的金融市場.保險公司的目標(biāo)是最大化平滑模糊效應(yīng),應(yīng)用隨機控制方法和動態(tài)規(guī)劃原理推導(dǎo)出違約前和違約后的再保險和投資策略... （共11頁）