我國(guó)金融基礎(chǔ)設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)的測(cè)度與區(qū)制特征識(shí)別

摘要： 金融基礎(chǔ)設(shè)施是金融市場(chǎng)運(yùn)行的核心支撐，其安全性與金融市場(chǎng)的安全穩(wěn)定緊密相關(guān)，對(duì)金融基礎(chǔ)設(shè)施的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行量化分析具有重要的理論和實(shí)際意義。本文從系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、外部市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)維度選取30項(xiàng)具體指標(biāo)，搭建了金融基礎(chǔ)設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)體系，運(yùn)用主成分分析法構(gòu)建了總體與子類別層面的金融基礎(chǔ)設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)。進(jìn)一步建立馬爾可夫區(qū)制轉(zhuǎn)換模型，對(duì)我國(guó)金融基礎(chǔ)設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)的循環(huán)波動(dòng)成分進(jìn)行... （共13頁(yè)）