基于輔助回歸的面板數(shù)據(jù)固定效應(yīng)變系數(shù)模型的估計(jì)

摘要： 本文針對(duì)面板數(shù)據(jù)固定效應(yīng)變系數(shù)模型引入輔助回歸來(lái)解釋個(gè)體效應(yīng)與協(xié)變量之間的關(guān)系,以此來(lái)處理固定效應(yīng),將模型轉(zhuǎn)化為部分線性變系數(shù)模型.為了獲得系數(shù)函數(shù)的估計(jì),采用正交投影的方法消除固定效應(yīng),進(jìn)一步基于局部線性估計(jì)對(duì)系數(shù)函數(shù)進(jìn)行估計(jì).在一些正則條件下,給出了系數(shù)函數(shù)估計(jì)的漸近性質(zhì).隨后,模擬研究了所提出的估計(jì)方法的有限樣本性質(zhì).模擬結(jié)果表明無(wú)論個(gè)體效應(yīng)是隨機(jī)的還是固定的,本文方法優(yōu)...