突發(fā)事件影響下的最優(yōu)再保險和投資策略

摘要： 本文研究了在突發(fā)事件影響下,最優(yōu)時間一致的再保險和投資問題.保險人經(jīng)營n類保險業(yè)務,受到突發(fā)事件影響后, n類保險業(yè)務產(chǎn)生相互影響,同時保險業(yè)務與風險資產(chǎn)的價格之間也產(chǎn)生相互影響.針對每類保險業(yè)務,保險人通過再保險減少索賠風險.此外,保險人還通過在金融市場投資來增加財富.金融市場由一個無風險資產(chǎn)和一個風險資產(chǎn)組成,風險資產(chǎn)的價格滿足跳-擴散過程.本文的主要研究目標是,尋找最優(yōu)時...