基于全局-局部散度的多元時(shí)間序列無(wú)監(jiān)督降維方法

摘要： 針對(duì)傳統(tǒng)降維方法不能直接應(yīng)用于多元時(shí)間序列，現(xiàn)有的多元時(shí)間序列降維方法難以在保證降維有效性的同時(shí)大幅降低數(shù)據(jù)維度的問(wèn)題，提出一種基于全局-局部散度的多元時(shí)間序列無(wú)監(jiān)督降維方法。首先，提出一種特征序列提取方法，提取多元時(shí)間序列協(xié)方差矩陣的上三角元素，將其組合為特征序列。然后，以“局部散度最小、全局散度最大”為基本思想，提出一種無(wú)監(jiān)督降維模型，在保持局部近鄰關(guān)系的同時(shí)，盡可能保留全...